[Mat09] BME Matematikai Modellalkotas Szeminarium

[Gergely Madi-Nagy]

MEGHIVO

A BME Matematikai Intezet (Osszintezeti)
Matematikai Modellalkotas Szeminariumra

Eloado:
Móra Péter (Morgan Stanley)

Cim:
Lognormális kamatlábmodell korlátjai

Kivonat:
Hull és White (1990) modelljében a kamatláb logaritmusát egy
sztochasztikus differenciálegyenlet adja meg. A modell paramétereit
nem minden esetben lehet kalibrálni a piacon megfigyelt diszkont
faktorokhoz és kamatláb opciókhoz. Az előadásban ennek okára keressük
a magyarázatot.


Idopont:  szept. 25. kedd 16:15
Helye: BME K épület I. em. 50. terem
Honlap: http://www.math.bme.hu/~gnagy/mmsz/mmsz.htm