[Mat07] BME Matematika Modellalkotas Szeminarium

[Gergely Madi-Nagy]

MEGHIVO

A BME Matematikai Intezet (Osszintezeti)
Matematikai Modellalkotas Szeminariumra

Eloado:
Bihary Zsolt (Morgan-Stanley)

Cim:
Pontfolyamatok alkalmazasa hitel-derivativak modellezeseben

Kivonat:
We will discuss different point processes and their applications in
modelling credit derivatives.
Simple Poisson process
Compound Poisson process
Mixed Poisson process
Poisson Process with stochastic intensity (Cox process)
Self-exciting Poisson process (Hawkes process)

Idopont:  okt. 5.. kedd 16:15
Helye: BME, K épület alagsor 66.
Honlap: http://www.math.bme.hu/~gnagy/mmsz/mmsz.htm